Tiene su origen en la ermita de San Nicasio, del siglo XV, construida sobre una vieja mezquita tras la reconquista cristiana.
Sufre sucesivas transformaciones para dar respuesta a las necesidades de la hermandad del Rosario, allí ubicada.
A mediados del siglo XVIII, es reformada integralmente por Juan de Dios Santaella, se demuele la ermita anterior y se construye un nuevo edificio más amplio y concebido bajo las directrices del barroco.
Posee unanave única con cúpula de media naranja, profusa decoración que se concentra en la parte superior, arrancando de las dinámicas cornisas que recorren el muro perimetral y concluyendo en las cubiertas, donde se acumula a modo de follaje y figuras encuadradas por el retablo mayor, de principios del siglo XVIII, obra de Jerónimo Sánchez de Rueda. La talla de la Virgen de la Aurora es de 1706.
La portada destaca por la riqueza de mármoles policromos, se distribuye en dos pisos, el primero con columnas corintias, y el segundo con salomónicas, que enmarcan la hornacina de la Virgen.
